【Python量化实战 #09】Python获取指数行情与ETF数据：沪深300示例

做指数增强或 ETF 轮动，需要稳定的指数列表与历史行情。本文是「Python量化实战」第 9 篇：index_list / index_history / etf_list 的用法与简单对比框架。

Playground：https://www.mairuiapi.com/playground
指数文档：https://www.mairuiapi.com/hszsdata

环境准备

pip install mairui pandas

GitHub：https://github.com/MaiRuiApi/mairui

指数列表与历史行情

import os
import pandas as pd
from mairui import Client

licence = os.environ.get("MAIRUI_LICENCE", "your_licence")

with Client(licence=licence) as api:
    indexes = pd.DataFrame(api.index_list() or [])
    print(indexes.head())

    # 指数代码以列表/文档为准，例如上证相关代码
    idx_code = "000300.SH"  # 示例，请按实际列表选择沪深300代码
    bars = api.index_history(idx_code, "d", st="20240101", et="20241231")

idx_df = pd.DataFrame(bars or [])
print(idx_df.tail())

ETF 列表

with Client(licence=licence) as api:
    etfs = pd.DataFrame(api.etf_list() or [])
    funds = pd.DataFrame(api.fund_list() or [])

print("etf", len(etfs), "fund", len(funds))
print(etfs.head())

简单收益对比骨架

# 将收盘价转为日收益，再累计（列名请对齐）
if "c" in idx_df.columns:
    px = idx_df["c"].astype(float)
elif "close" in idx_df.columns:
    px = idx_df["close"].astype(float)
else:
    px = None
    print("请先确认收盘价字段", idx_df.columns.tolist())

if px is not None and len(px) > 2:
    ret = px.pct_change().fillna(0)
    cum = (1 + ret).cumprod()
    print("累计净值末值", float(cum.iloc[-1]))

避坑

• 指数代码与股票代码体系不同，勿混用。
• ETF 行情是否与股票同一套历史接口，以文档为准。
• 回测请注明区间，例如 2024-01-01 至 2024-12-31。

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