【Python量化实战 #07】Python获取个股资金流向与公告数据：监控骨架

短线研究里，「涨跌」之外还要看「资金是否跟上」。本文是「Python量化实战」第 7 篇：用 stock_transaction 看资金流向，用 stock_announcement 拉取交易所公告，做基础监控骨架。

Playground 在线试调：https://www.mairuiapi.com/playground
文档：https://www.mairuiapi.com/hsdata · 分析数据

环境准备

pip install mairui pandas

接口细节：https://github.com/MaiRuiApi/mairui

个股资金流向

import os
import pandas as pd
from mairui import Client

licence = os.environ.get("MAIRUI_LICENCE", "your_licence")
code = "000001.SZ"

with Client(licence=licence) as api:
    flow = api.stock_transaction(code, lt=30)

df = pd.DataFrame(flow or [])
print(df.columns.tolist())
print(df.tail())

lt=30 表示只要最近若干条；完整区间可用 st/et（以文档为准）。

交易所公告

with Client(licence=licence) as api:
    anns = api.stock_announcement(code, lt=20)

ann_df = pd.DataFrame(anns or [])
print(ann_df.head())
# 可按标题关键词粗筛，例如含「业绩」「回购」等（字段名以返回为准）

组合：流向 + 公告日

# 思路：公告密集日，对照同期资金流向是否放大
# 具体日期字段对齐后，再用 merge / 分组统计
print("flow_rows", len(df), "ann_rows", len(ann_df))

避坑

• 代码格式（6 位 vs 000001.SZ）按接口要求选择。
• 公告文本编码与字段因接口而异，先打印样例。
• 本文数据示例结构供学习，不构成投资建议。

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麦蕊智数 · Python量化实战 #07